Los inversores en Bigbear.ai Holdings Inc (Símbolo: BBAI) vieron nuevas opciones disponibles hoy, para el vencimiento del 22 de agosto. En el canal de opciones sobre acciones, nuestra fórmula de rendimiento de rendimiento ha buscado y bajando la cadena de opciones de BBAI para los nuevos contratos del 22 de agosto e identificó una PUT y un contrato de llamada de particular.
El contrato de poner al precio de ejercicio de $ 5.00 tiene una oferta actual de 5 centavos. Si un inversor se vendía para abrir ese contrato, se compromete a comprar las acciones a $ 5.00, pero también cobrará la prima, lo que pone la base de costos de las acciones en $ 4.95 (antes de las comisiones de corredores). Para un inversor que ya está interesado en comprar acciones de BBAI, eso podría representar una alternativa atractiva para pagar $ 7.87/acción hoy.
Debido a que la huelga de $ 5.00 representa un descuento aproximado del 36% al precio comercial actual de las acciones (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de Put expire sin valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que ocurran son del 84%. El canal de opciones de acciones rastreará esas probabilidades con el tiempo para ver cómo cambian, publicando una tabla de esos números en nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Si el contrato expira sin valor, la prima representaría un rendimiento del 1.00% en el compromiso de efectivo, o el 7.30% anualizado, en el canal de opciones de acciones que llamamos a esto el Brote de rendimiento.
A continuación se muestra una tabla que muestra el historial comercial de doce meses para Bigbear.ai Holdings Inc, y destacando en Green donde la huelga de $ 5.00 se encuentra en relación con esa historia:
En cuanto al lado de las llamadas de la cadena de opciones, el contrato de llamadas al precio de ejercicio de $ 10.00 tiene una oferta actual de 50 centavos. Si un inversor debía comprar acciones de BBAI al nivel de precio actual de $ 7.87/acción, y luego se vendió para abrir ese contrato como una «llamada cubierta», se comprometen a vender las acciones a $ 10.00. Teniendo en cuenta que el vendedor de llamadas también recolectará la prima, eso impulsaría un rendimiento total (excluyendo dividendos, si los hay) del 33.42% si las acciones se convierten en la vencimiento del 22 de agosto (antes de las comisiones de corredor). Por supuesto, muchas ventajas podrían dejarse sobre la mesa si las acciones de BBAI realmente se disparan, por lo que mirar el historial comercial de doce meses para Bigbear.ai Holdings Inc, así como estudiar los fundamentos comerciales se vuelve importante. A continuación se muestra una tabla que muestra el historial comercial de doce meses de BBAI, con la huelga de $ 10.00 destacada en rojo:
Teniendo en cuenta el hecho de que la huelga de $ 10.00 representa una prima aproximada del 27% al precio comercial actual de las acciones (en otras palabras, está fuera de dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de llamadas cubierto expire sin valor, en cuyo caso el inversor mantendrá sus acciones y la prima recolectada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que ocurran son 44%. En nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato, el canal de opciones de acciones rastreará esas probabilidades con el tiempo para ver cómo cambian y publicarán un cuadro de esos números (el historial comercial del contrato de opción también se verá trazados). Si el contrato de llamadas cubierto caduca sin valor, la prima representaría un aumento del 6.35% de retorno adicional al inversor, o 46.38% anualizado, que nos referimos como el Brote de rendimiento.
La volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de put es del 276%, mientras que la volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de llamadas es del 215%.
Mientras tanto, calculamos la volatilidad real real de doce meses (considerando que los últimos 250 valores de cierre del día de negociación, así como el precio actual de $ 7.87) son del 131%. Para obtener más ideas de contrato de opciones de compra y compilación que valga la pena mirar, visite StockOptionsChannel.com.
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Ver también:
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